Back Test
ubah
Back test adalah metode statistik yang memverifikasi kerugian yang sesungguhnya terjadi (actual loss) dibandingkan dengan kerugian yang diramalkan atau diproyeksikan sebelumnya (potential future exposure) oleh perhitungan initial margin. Back test hanya digunakan untuk mengukur akurasi perhitungan initial margin yang metodenya berbasis data historis yakni, Historical Simulation Value at Risk (HSVaR), Alternate HSVaR dan Standardized Portfolio Analysis of Risk (SPAN). Akurasi akan dinilai baik apabila actual loss tidak melebihi initial margin dalam tingkat toleransi tertentu.